Дополнительные ограничения лимита кредитования регионального отделения банка

Дополнительные ограничения лимита кредитования регионального отделения банка 4.40/5, 5 голос.

072213 0235 1 Дополнительные ограничения лимита кредитования регионального отделения банкаСледующим после определения рейтинга кредитного комитета этапом является проверка его на соответствие дополнительным ограничениям.

В качестве первого из них выступает качество самого кредитного портфеля. При его оценке не стоит забывать, что люди, входящие в состав комитета (и в первую очередь — его председатель), могут не иметь отношения к сформированному ранее кредитному портфелю. Поэтому анализу должны подвергаться лишь ссуды, одобренные при действующем председателе кредитного комитета.

В данном случае доля кредитов с просрочкой плюс 30 дней определяется как отношение основного долга по ссудам, находящимся на просрочке более 30 календарных дней, к общему остатку ссудной задолженности.

Следует также отметить, что во втором показателе определение реструктуризации использовано исходя из ее экономического смысла, то есть включая вынужденные перекредитовки, продажи с отсрочкой платежа и т.п. При этом к реструктурированным не относятся ссуды, изменение условий которых направлено на продолжение сотрудничества с клиентом (снижение процентной ставки для удержания клиента, увеличение суммы кредита и т.п.).

Расчет первых двух показателей ежемесячно осуществляется сотрудниками блока «Риски».

Под существенными нарушениями понимаются отклонения от основных нормативных документов и кредитной политики банка, выявленные в ходе последней проверки службой внутреннего контроля (далее — СВК) или территориальным органом ЦБ РФ. При этом расчетным показателем является отношение проектов с существенными нарушениями к общему количеству проверенных проектов.

Для оценки существенности подобных нарушений определяются количество выявленных за последние 12 месяцев превышений установленного лимита и общая сумма отклонения в процентах.

Например, кредитному комитету был установлен лимит в размере 50 млн. руб. За последние 12 месяцев в ходе проверок СВК было выявлено три случая нарушения установленного лимита (принятие проектов на сумму 55, 68 и 65 млн руб.).

Общая величина отклонения равна: ((55 — 50) / 50 + (68 — 50) / 50 + (65 — 50) / 50)) x 100% = 76%.

Таким образом, как по количеству нарушений, так и по совокупному отклонению от лимита рейтинг кредитного комитета не может быть выше чем D.

Следующим из ограничений является риск ведения бизнеса в регионе, оцениваемый через специальный рейтинг. Последний устанавливается службой безопасности головного офиса каждому субъекту РФ, в котором открывается подразделение банка. При необходимости служба безопасности регионального филиала может определить рейтинг конкретного города или муниципального района, в котором расположен его дополнительный/операционный офис.

Рейтинг региона оценивается исходя из наличия факторов, повышающих вероятность оказания давления на членов кредитного комитета и, соответственно, принятия ими неадекватных решений. Среди них следует отметить:

— неблагоприятную криминогенную обстановку;

— клановость (характерна для республик Северного Кавказа);

— влияние региональных чиновников на принятие кредитных решений (лоббирование определенных отраслей и (или) отдельных заемщиков).

Учитывая возможность установления лимитов вновь созданным отделениям, для них в качестве альтернативы следует применять формулировку «25% от планового кредитного портфеля через 1 год после создания».

В случаях, когда потеря или выход на просрочку клиента катастрофически скажется на финансовом результате подразделения, вероятность оказания давления на членов комитета и, соответственно, принятия рискованных решений многократно возрастает. При этом наличие в составе кредитного комитета риск-менеджера не решает эту проблему, так как он тесно связан с отделением и не всегда готов пойти на прямой конфликт с региональным руководством.

В качестве последнего ограничения выступает опыт рассмотрения больших кредитных проектов. Его соблюдение контролируется следующим образом.

Отбираются три наиболее крупные заявки на установление лимитов, по которым кредитным комитетом принято положительное решение. Под положительным решением понимается не только санкционирование кредита в рамках собственных полномочий, но и принятие предварительного решения, которое затем было утверждено вышестоящим кредитным комитетом. Ограничение в данном случае выражается в том, что устанавливаемый лимит самостоятельного кредита не может превышать величину наименьшей из трех отобранных заявок.

Необходимо отметить, что анализируются лишь проекты, рассмотренные с момента утверждения действующего председателя комитета. Если же лимит устанавливается в первый раз, может быть использован личный опыт председателя кредитного комитета по самостоятельному утверждению заявок и (или) их рассмотрению в качестве кредитного риск-менеджера. В случаях, когда подобного опыта нет ни у кредитного комитета, ни у его председателя, устанавливается рейтинг не выше D.

После расчета рейтинга кредитного комитета и проверки его на соответствие всем дополнительным условиям вопрос о делегировании полномочий выносится на утверждение вышестоящего кредитного комитета. Последний вправе учесть не использованные в методике факторы и как повысить (но не более чем на одну ступень), так и понизить устанавливаемый лимит. В любом случае такое решение должно быть обосновано и его причины отражены в протоколе заседания.

Пример расчета лимита

Для иллюстрации порядка использования предложенной методики осуществим расчет лимита самостоятельного кредитования регионального филиала в рамках его ежегодного пересмотра.

Делегирующее подразделение (кредитный комитет территориального банка) наделено лимитом кредитования корпоративных клиентов в размере 500 млн. руб. Соответственно, своим филиалам оно может предоставить следующие полномочия.

Кредитный комитет филиала, лимит которого выставлен на пересмотр, состоит из управляющего (председателя комитета, рейтинг по результатам последнего тестирования), риск-менеджера, начальника отдела кредитования корпоративных клиентов и начальника юридической службы.

Общий рейтинг комитета будет равен: (2 + 1 + 1 + 3) / 4 = 1,8.

Таким образом, предложенная методика позволяет на основе объективных факторов определить полномочия, которыми могут быть наделены кредитные комитеты всех уровней. При этом сотрудники региональных подразделений получают четкий стимул к повышению своего профессионального уровня и, соответственно, росту полномочий, а руководители отделений оказываются заинтересованы во включении в состав кредитных комитетов наиболее компетентных сотрудников.

Комментирование закрыто.

Вверх страницы